已知各期收益率情况计算跨期收益率以及增长率等应使用加权平均数来计算。()A.正确B.错误
已知各期收益率情况计算跨期收益率以及增长率等应使用加权平均数来计算。 ()
A.正确
B.错误
已知各期收益率情况计算跨期收益率以及增长率等应使用加权平均数来计算。 ()
A.正确
B.错误
已知各期收益率情况计算跨期收益率以及增长率等应使用加权平均数来计算。 ()
A.正确
B.错误
下列关于算数平均收益率和几何平均收益率的说法,不准确的是()。
A.算数平均收益率即计算各期收益率的算数平均值
B.几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值
C.一般来说,算数平均收益率要小于几何平均收益率
D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算数平均收益率会出现的上偏倾向
A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
B.几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值
C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率
D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示,假设对两种股票的投资额相同。
经济状况 | 出现概率 | 预期收益率(%) | |
A股票 | B股票 | ||
差 | 0.1 | -3 | 2 |
稳定 | 0.3 | 3 | 4 |
适度增长 | 0.4 | 7 | 10 |
繁荣 | 0.2 | 10 | 20 |
要求:
(1)分别计算两种股票的期望收益率。
(2)分别计算两种股票的标准差。
(3)分别计算两种股票的标准离差率。
(4)按稳健性决策者判断两种股票的风险。
(5)计算两只股票的投资组合收益率。
(6)如两只股票之间的相关系数为0.89,计算两只股票的投资组合标准差。
一般情况下,当各期收益率不完全相等时,按照算术平均法计算的时间加权收益率 ()按照几何平均法计算的时间加权收益率。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无法确定
关于投资收益率,下列说法错误的是()。
A.当各期收益率相等时,几何平均收益率等于算术平均收益率
B.一般说来,几何平均收益率高于算术平均收益率
C.几何平均收益率的计算基于复利原理
D.如果无法得到未来收益率的概率分布,通常使用算术平均收益率来替代预期收益率
(1)计算持有牡丹公司股票的张先生要求的必要报酬率;
(2)计算张先生持有牡丹公司股票的价值。
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