题目内容
（请给出正确答案）
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，无风险利率为8％。
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y： a．都处于均衡状态 b．存在套利机会 c．都被低估 d．都是公平定价的
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如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中E（
)=16%,
=1.00,E（
)=12%,
=0.6,无风险利率
=8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y：
A、都处于均衡定价状态
B、y的定价被低估了
C、不存在套利机会
D、组合x和y的风险溢价与
系数不成比例
根据这些内容判断投资组合X和Y( )。
A.均处于均衡
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
。(1)求Y的边缘分布律；
(2)求P{Y=0|X=0}, P{Y=1|X=0}；
(3)判定X与Y是否独立。
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
求关于X和关于Y的边缘概率密度，并计算P{X+Y≤1}与P{Y>1|X+Y≤2}。
A、’x’&&‘y’
B、x<=y<br> C、x||y+z&&y-z
D、!((x<y)&&!z||1)>
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