题目内容
（请给出正确答案）
本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。
(i)用OLS估计方程
(iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。它与通常的WLS标准误有很大的不同吗？
(v)为了估计支出对math 4的影响， OLS与WLS哪一个看起来更准确？
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在例8.7中， 我们计算了香烟需求方程的OLS和一系列WLS估计值。
(i)求方程(8.35)中的OLS估计值。
(iv)第(iii)部分的结论对于求式(8.36)时建议使用的同方差形式有何含义？
(v)在容许方差函数被误设的情况下，求WLS估计值的确当标准误。
利用NYSE.RAW中的数据回答本题。
(i) 估计方程(12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求
在整个样木中的平均值、最小值和最大值。
(ii) 利用OLS残差平方估计如下的异方差模型
报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(iii) 将条件方差描述成滞后return-1的函数。方差在return-1取何值时最小？方差是多少？
(iii)为了预测动态方差，第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗？
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差？请解释。
(vi)在方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后。这个滞后看起来重要吗？这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗？
本题利用LOANAPP.RAW中的数据。
(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程， 计算其异方差-稳健的标准误。将
的95%的置信区间与非稳健的置信区间相比较。
(ii)由第(i)部分的回归计算拟合值。其中有没有哪个估计值小于0？有没有哪个估计值大于1？而这些情况对加权最小二乘估计的应用意味着什么？
其中pop是城市人口，avginc是平均收入，而petstu是学生人口占城市人口的百分数(按学年计算)。
(i)用混合OLS估计方程并按标准方式报告结果。你如何理解1990年虚拟变量的估计值？你得到βpctstu是多少？
(ii)你在第(i)部分中报告的标准误是否真实？请解释。
(iii)现在，将方程差分并用OLS估计。把你对βpctstu的估计值和第(ii)部分进行比较。学生人口的相对规模对房租有影响吗？
(iv)对第(ii)部分中的一阶差分方程求异方差-稳健的标准误。这是否改变了你的结论？
？
(ii)计算一个异方差-稳健形式的RESET。你在第(i)部分的结论改变了吗？
本题使用GPA2.RAW中的数据。
(i)使用所有4137个观测，估计方程
并以标准形式报告结论。
(ii)使用前2070个观测再重新估计第(i)部分中的方程。
(iii)求出第(i)部分与第(ii)部分所得到的标准误的比率。并将这个比率与式(5.10)中的结论相比较。
本题使用INFMRT.RAW中1990年的数据。
(i)重新估计方程(9.43)，但现在对哥伦比亚特区这个观测引进一个虚拟变量(记为DC)。解释DC的系数，并评论其大小和显著性。
(ii)将第(i)步所得到的估计值和标准误与方程(9.44)中的估计值和标准误相比较。根据这种对单个观测引进一个虚拟变量的做法，你得到什么结论？
在本题中，你将比较参与401(k) 计划的资格对净金融资产影响的OLS和LAD估计值。模型是
(i) 利用401KSUBS.RAW中的数据与OLS估计这个方程， 按照通常形式报告结果， 并解释e40lk的系数。
(ii) 利用布罗施-帕甘检验， 使用OLS残差检验异方差性。u看上去独立于解释变量吗？
(ii) 用LAD估计这个方程， 并以对OLS同样的方式报告结果。解释LAD的估计值p。
(iv)调和第(i)部分和第(iii)部分的结论。
考虑一个雇员水平的模型
(iv)讨论第(iii)部分对于利用企业层次的平均数据进行WLS估计的意义，其中第i次观测所用的权数就是通常的企业规模。
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