题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
利率期货的特征有()。
A.合约的到期日是固定的
B.合约价格的单位变动价值是固定的
C.合约规模是固定的
D.需要保证金
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-07
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A．前者不需要，后者需要 B．前者需要，后者不需要
C．两者都需要 D．两者都不需要
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第3题
一些大的银行或者比较富有冒险精神的ALCO并不单单是利用持续期缺口模型进行风险规避(DGap=0)，它们可能会利用持续期模型使股东权益最大化，以下正确的是( )。
A．利率上升，营造正持续期缺口 B．利率上升，营造负持续期缺口
C．利率下降，营造负持续期缺口 D．利率下降，营造正持续期缺口
第4题
以下说法正确的有( )。
A．持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
B．持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
C．持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
D．当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
第6题
假设一家银行的持续期缺口为-0.93，总资产价值为1200万元，总负债为1000万元，资产和负债的平均利率为10%，假设利率上升2%，那么银行净值变化为( )。
A．增加20.3万元 B．减少20.3万元
C．增加16.9万元 D．减少16.9万元
第8题
( )规定利率只能在一定的上限内波动，导致利率与市场资金供求关系存在相当程度的脱节，并造成所谓的脱媒现象。
A．《格拉斯—斯蒂格尔法》 B．《证券交易法》
C．《金融服务现代化法》 D．《Q条例》
第9题
一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，均为按月浮动，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR波动不一致的时候，利率风险表现出( )。
A．再定价风险 B．收益曲线风险
C．基准利率风险 D．选择权风险
