题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银

行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

A.CVAR2

B.C×

C.CVAR2

D.C×

提问人：网友cole555 发布时间：2022-01-07

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第1题

经济资本计量针对的是（）。

A. 预期损失

B. 非预期损失

C. 极端损失

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第2题

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A.行业盈亏系数

B.行业产品产销率

C.行业销售利润率

D.行业资本积累率

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第3题

在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

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第4题

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是（）。

A.0.020

B.0.019

C.0.018

D.0.013

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第5题

资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（）

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第6题

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率约为（）。

A.13．33%

B.16．67%

C.60．00%

D.83．33%

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第7题

（）不属于银行信息系统的物理安全.

A.环境安全

B.设备安全

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D.媒介安全

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第8题

2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括（）。

A.中资商业银行

B.外资商业银行

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第9题

与单一法人客户相比.（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

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C.风险识别难度大

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第10题

在现金流量的分析中，首先分析的是（）。

A.融资活动的现金流

B.投资活动的现金流

C.经营性现金流

D.消费活动的现金流

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