题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
现有2只看涨期权和2只看跌期权,他们的标的资产和到期时间T相同,行权价格分别为K1,K2,其中K1 <k2,分别记作c(k1),c(k2),p(k1),p(k2)。下列哪些方式能够构建熊市价差组合(bear> A、
现有2只看涨期权和2只看跌期权,他们的标的资产和到期时间T相同,行权价格分别为K1,K2,其中K1 <k2,分别记作c(k1),c(k2),p(k1),p(k2)。下列哪些方式能够构建熊市价差组合(bear> A、
B、
C、
D、
提问人:网友zxjuanlun
发布时间:2022-01-07