题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个执行价格为50美元的看涨期权的价格为2美元。一个执行价格为45美元的看跌期权的价格为3美元。解
释由这两种期权如何构成宽跨式组合,这一宽跨式组合的盈利模式是什么样的?
提问人:网友lj_jia_jia
发布时间:2022-01-07
A.看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高
B.看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高
C.看涨期权和看跌期权都定价有误
D.以上都不是
A.40-50美元
B.50-70美元
C.60-80美元
D.70-80美元
A.玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳
B.大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
C.大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/a式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
D.玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
A.卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看跌期货期权
B.买入执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
C.买入执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
D.卖出执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
A.卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权
B.买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
C.买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
D.卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
A.1.80
B.1.96
C.2.64
D.3.57
a.如果股票价格上升1美元,双限期权盈利或损失是多少?
b.如果股票价格变得非常大,资产组合的德尔塔如何变化?股票价格变得非常小呢?
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