题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
一个执行价格为50美元的看涨期权的价格为2美元。一个执行价格为45美元的看跌期权的价格为3美元。解
释由这两种期权如何构成宽跨式组合，这一宽跨式组合的盈利模式是什么样的？
提问人：网友lj_jia_jia
发布时间：2022-01-07
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A.看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高
B.看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高
C.看涨期权和看跌期权都定价有误
D.以上都不是
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第2题
一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元，一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元，则当股票价格处于（）区间时跨式组合会导致亏损？
A.40-50美元
B.50-70美元
C.60-80美元
D.70-80美元
第3题
以下属于实值期权的有（）。
A.玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳
B.大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
C.大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/a式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
D.玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳
第4题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
第5题
客户以0.5美元蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过以下哪种方式方式来了结期权交易。()
A.卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看跌期货期权
B.买入执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
C.买入执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
D.卖出执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权
第7题
客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）
方式来了结期权交易。
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A.卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权
B.买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
C.买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
D.卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
第8题
一个执行价格为30美元、期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，股票预期
在2个月及5个月后分别发放0．50美元股息。所有期限的无风险利率均为10％。一个6个月后到期、执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少？
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第9题
无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（）
A.1.80
B.1.96
C.2.64
D.3.57
第10题
构建一个双限期权：买入一股价格为50美元的股票，买入一份6个月期的执行价格为45美元的看跌期权
，并且卖出一份6个月期的执行价格为55美元的看涨期权。根据股票的波动率，你可以计算出6个月期、执行价格为45美元的期权，
=0.60，而执行价格为55美元的期权，
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=0.60，而执行价格为55美元的期权，a.如果股票价格上升1美元，双限期权盈利或损失是多少？
b.如果股票价格变得非常大，资产组合的德尔塔如何变化？股票价格变得非常小呢？
