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[单选题]

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（）

A.–[DA×VA×ΔR/（1+R）]

B.–[DA×VA/ΔR×（1+R）]

C.DA×VA×ΔR/（1+R）

D.DA×VA/ΔR×（1+R）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-12

参考答案

A、–[DA×VA×ΔR/（1+R）]

解析：本题考查久期分析法的相关知识

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ABCD

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第1题

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为（）。

A.－DA×VA×△R/(1＋R)

B.－DA×VA/△R×(1＋R)

C.DA×VA×△R/(1＋R)

D.DA×VA/△R×(1＋R)

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第2题

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，

资产的变化可表示为（）。

A．-DA×VA×/XR/(1+R)

B．-DA×VA/AR×(1+R)

C．DA×VA×AR/(1+R)

D．DA×VA/AR×(1+R)

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第3题

以下关于久期缺口的表达式正确的是：（）。 A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平

以下关于久期缺口的表达式正确的是：（）。

A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期

D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期

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第4题

久期表示用金融资产各期现金流现值加权以后计算的收投资的平均期限。（)

久期表示用金融资产各期现金流现值加权以后计算的收投资的平均期限。()

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第5题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中：资产VA=2000亿元，负债V1=1800亿元。资产加权平

均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）

A.增加22亿元

B.减少26亿元

C.减少22亿元

D.增加2亿元

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第6题

如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

A.-0.2

B.0.1

C.0.2

D.-0.1

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第7题

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

A.-1

B.1

C.-0．1

D.0．1

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