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[主观题]

只有当ui服从正态分布时,OLS估计量b1、b2才服从正态分布。

只有当ui服从正态分布时,OLS估计量b1、b2才服从正态分布。

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
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第1题
时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性,有效性,正态性。
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第2题
如果多元回归的四个经典假设条件(参数线性,随机抽样,零条件均值,不存在完全多重共线性)满足,那么OLS估计量满足

A、如果n>25,估计量是正态分布的

B、是BLUE

C、如果误差项是同方差,那么估计量一定是正太分布

D、是无偏且一致的估计量

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第3题
设[图],[图]取自该总体,则[图]服从A、F分布B、t分布C、[...

取自该总体,则服从

A、F分布

B、t分布

C、分布

D、正态分布

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第4题
设随机变量X服从标准正态分布N(0, 1), 则Y = 2X-1服从( ).

A、N(0,1)

B、N(-1,4)

C、N(-1, 1)

D、N(-1, 3)

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第5题
设有随机信号[图],其中[图]是标准正态随机变量。该随机...

设有随机信号,其中是标准正态随机变量。该随机过程的均值______

A、

B、1/2

C、1

D、0

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第6题
样本容量均影响分布曲线形态的是(  )。

A.正态分布和F分布  B.F分布和t分布

C.正态分布和t分布  D.正态分布和χ2分布

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第7题
随机变量X服从正态分布N(0,4), 则随机变量[图]服从Gam...

随机变量X服从正态分布N(0,4), 则随机变量服从Gamma分布.

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第8题
OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。
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第9题
多元回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
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第10题
当R2=1,F=0;当R2=0,F=∞。

当R2=1,F=0;当R2=0,F=∞。

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