计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。 （）

A、仅（Ⅰ）正确

B、仅（Ⅱ）正确

C、（Ⅰ）和（Ⅱ）都正确

D、（Ⅰ）和（Ⅱ）都不正确

A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C．两种证券完全相关时可以消除风险

D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

B．证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C．证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D．在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险

A. 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

A、A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B、B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C、C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D、D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A．无风险资产的β系数等于-1

B．某证券的β系数大小，描述了其收益率波动相对市场组合收益率波动的敏感性

C．总体风险越大的证券，其β系数也就越大

D．某个投资组合的β系数等于其中各个证券β系数的加权平均值

A.公开出版资料

B.宣传单、手册、信函等面向公众的宣传资料

C.海报、户外广告

D.电视、电影、广播、互联网资料及其他音像、通讯资料

E.中国证监会规定的其他材料

A.按交易场所划分为期货市场和现货市场

B.按交割时间划分为货币市场和资本市场

C.按金融工具划分为债券市场、股票市场、外汇市场、保险市场等

D.按交易阶段划分为场外市场和场内市场．