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[主观题]
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请
用修正久期法计算需要卖出（）手国债期货合约。
A.79
B.89
C.99
D.109
提问人：网友happytll
发布时间：2022-01-06
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A.78
B.88
C.98
D.108
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第2题
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
A.买入国债期货
B. 买入久期为8的债券
C. 买入CTD券
D. 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
第3题
某资产组合由价值l亿元的股票和l亿元的债券组成，基金经理希望保持核心 资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是()。
A.卖出债券现货
B.买入债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
第4题
某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，买入返售金融资 产2亿元，应付证券清算款3亿元,应付费用会计0. 5亿元，银行存款为1亿元， 假设无其他项目，当日该基金份额为25亿份，则基金份额净值为（）元
A.1.06
B.1.34
C.0.98
D.1
第5题
某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，买入返售金融资产2亿元，应付的证券清算款3亿元，应付费用合计0.5亿元，银行存款为1亿元，假设无其他项目，则该基金当日的资产总值为（）亿元。
A.28
B.31.5
C.26
D.24.5
第6题
某投资经理有1亿元的股票组合（与市场指数组合不完全相同），由于经济基本面最近不好，将进入萧条状
态，经理希望调整资产组合，将股票组合换成1亿元的债券。他可通过期货市场卖出股指期货、买入国债期货的方式完成。在这一过程中，该投资经理规避了下列哪种风险？（）
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A.现货市场流动性风险
B.基差风险
C.非系统性风险
D.保证金不足的风险
第7题
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.T+M日，可转债A收盘价230，应计利息10元，若基金经理决定换股，该日转换比例为（）
A．46
B．48
C．40
D．20
第8题
2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈
波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（）份。
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A.150
B.165
C.135
D.120
第9题
计算题（共2题，第1题10分,第2题15分，共25分） 1.某一债券面值1000元，5年偿还期，注明年利息50元。某
投资者在改债券发行1年后，以950元/张的价格购买该债券若干。 计算：（1）该债券的名义收益率与即期收益率。 （2）假设该投资者一直持有债券到清偿期，计算其实际收益率？ 2.某地区商业银行体系共持有准备金1000亿元，公众持有的通货数量为1000亿元。中央银行规定，活期存款和定期存款的法定准备率分别为15％和10％，据测算，流通中的现金漏损率为25％，商业银行的超额准备率为5％，定期存款占活期存款的比率为50％。 计算：（1）存款派生倍数K。 （2）货币乘数m。 （3）货币供给量M。
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第10题
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%。T＋M日，可转债A收盘价230元，应计利息10元，若基金经理决定换股，该日转换比例为（）
A、46
B、48
C、40
D、50
