题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06

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第1题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。

A.14%

B.9%

C.16.5%

D. 4%

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第2题

下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是（）。

A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型

B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度

C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数

D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT

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第3题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第4题

下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是______。

A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型

B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度

C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数

D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT

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第5题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

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第6题

假定两个资产组合A、B都已充分多样化，E（rA)=12％。E（rB)=9％。如果影响经济的要素只有一个，并且βA=1．2

假定两个资产组合A、B都已充分多样化，E(rA)=12％。E(rB)=9％。如果影响经济的要素只有一个，并且βA=1．2，βB=0．8。可以确定无风险利率是多少？

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第7题

假定投资组合A和B都是充分分散的，如果经济中只有一个因素而且，则无风险利率等于多少？

假定投资组合A和B都是充分分散的，假定投资组合A和B都是充分分散的，如果经济中只有一个因素而且，则无风险利率等于多少？假定投资组合A和如果经济中只有一个因素而且，则无风险利率等于多少？

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第8题

考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：

考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个

假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。

A.3%

B.5%

C.6%

D.4%

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第9题

考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资

组合的β是______。

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第10题

假设组合A和组合B都是充分多样化的资产，A的期望收益率为12%，B的期望收益率为9%。如果经济中只有一个因子，A的贝塔为1.2，B的贝塔为0.8，那么无风险利率一定为3%。

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