下列风险概率分布类型中,()的特点是适用描述工期、投资等不对称分布的输入变 量,也可用于描述产
A.正态分布
B.三角形分布
C.口分布
D.经验分布
A.正态分布
B.三角形分布
C.口分布
D.经验分布
A.概率分布越集中,则概率分布中的峰度越高
B.概率分布越集中,实际可能的结果就会越接近预期收益
C.概率分布越集中,概率分布中的峰度越低
D.非连续式概率分布和连续式概率分布是概率分布的两种类型
E.概率分布越分散,投资风险程度越大
A.参数法又称为方差-协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又祢为方差-协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的计算,模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差-协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
A.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列各项中,不属于定量风险分析的方法是()。
A.概率-后果风险评价矩阵法
B.概率分布
C.专家打分法
D.理论分布法
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