题目内容
（请给出正确答案）
A.资本市场是有效的，资本可以自由流动，没有税收和交易成本
B.每个投资者都能获得相同的有关证券的信息，并且对信息内容的理解相同，对各种证券收益率的分布情况看法一致
C.投资者可以投资或卖空任何数量的无风险资产，而没有限制
D.投资者的行为目标是多样化，并不一定仅以构建最优投资组合为目标
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投资组合 | 投资组合的预期收益率(%) | 投资组合对系统性因素的敏感系数 |
A | 10 | 1.0 |
B | 4 | 0 |
现假设市场中还有另一个投资组合C，其预期收益率为9%，对系统性因素的敏感系数为0.6。请问下列说法中正确的是( )。
A．投资组合C的定价也是均衡的
B．投资组合C的收益率过低
C．投资组合C的收益率过高
D．对投资组合C的定价是否合理无法判断
A．投资者会以收益率和标准差作为投资决策的基础
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．分散化投资有利于降低风险
A．高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B．所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C．一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D．一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
A．ρAB＝1 B．ρAB＝0.5
C．ρAB＝0 D．ρAB＝-0.5
A．12%，12% B．15%，l0%
C．10%，10% D．8%，10%
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