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第2题
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议,名义本金为10亿元,固定利率方的支付利率为9.55%,在协议签订时刻,各期限的即期利率如下表所示: 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 (a) 计算该互换合约空头的价值。 (b) 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗? (c) 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合,该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92,互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险,那么他应该如何操作?(互换的头寸方向和份数)
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第3题
期货进行套期保值时,不仅将不利的风险转移出去,还把有利的风险转移出去
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第4题
美式期权的价格不低于同等条件下欧式期权的价格
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第5题
期货合约的到期日通常紧随着相应的期货期权的到期日
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第7题
为什么美式期权价格至少不低于同等条件下的欧式期权价格?
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第8题
期权按买者的权利划分,可分为()和()
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第9题
“期 权 交 易 具 有 很 高 的 杠 杆 ,因此征收越高的保证金,期权交易的风险越低。”试评论 这 一 观 点 。在期权交易中征收很高的保证金,可能会产生什么不利影响?
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第10题
为什么交易所向期权卖方收取保证金而不向买方收取保证金?
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