下列属于风险逆转组合期权策略的特征的是()。
A.该策略一般采用虚值期权构成
B.该策略一般成本比较低
C.该策略一般成本比较低,所以没有亏损风险
D.该策略可以将成本或收益限定在一定的区间内
A.该策略一般采用虚值期权构成
B.该策略一般成本比较低
C.该策略一般成本比较低,所以没有亏损风险
D.该策略可以将成本或收益限定在一定的区间内
B.当预期资产价格下跌时,投资者可以构建牛市价差策略
C.风险逆转组合策略可以做到零成本
D.如果预期资产价格发生波动,但波动范围有限,可以采取蝶式交易策略
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
A. 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大,最大风险(损失)为看涨期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
B. 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金,最大风险(损失)为履约价格,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
C. 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金,最大风险(损失)为看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
D. 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金,最大风险(损失)为履约价格减去看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
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