题目内容
（请给出正确答案）
本题利用LOANAPP.RAW中的数据。
(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程， 计算其异方差-稳健的标准误。将
的95%的置信区间与非稳健的置信区间相比较。
(ii)由第(i)部分的回归计算拟合值。其中有没有哪个估计值小于0？有没有哪个估计值大于1？而这些情况对加权最小二乘估计的应用意味着什么？
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(i)计算变量prc fat的一阶自相关系数。你认为prc fat包含单位根吗?失业率也一样吗?
(ii)估计一个将prc fal的一阶差分Aprcfat与计算机习题C10.11第(vi) 部分中同样变量相联系的多元回归模型，只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是，模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量：不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗?
(iii)评论如下命题：“在进行多元回归之前，我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分，因为这样做是一种安全策略，而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时，最好先做(如果你还没有做过的话)计算机习题C10.11第(vi)部分中的回归。]
在正交变换x=Qy下的标准形为 又Ana1=a1,其中
,An是A的伴随矩阵.
(1)求正交矩阵Q;(2)求二次型
的表达式。
将z平面上的下列曲线变成ω平面上的什么曲线?(1)x2+y2=1;(2)y=x+1;(3)y=1。
(i)估计一个以vote A为因变量并以prtystrA、democA、log(expend A) 和
(ii)现在计算异方差性的布罗施-帕甘检验。使用F统计量的形式并报告P值。
(iii)同样利用F统计量形式计算异方差性的特殊怀特检验。现在异方差性的证据有多强?
其中，pcip是月度工业生产的百分比变化(换算成年变化率) ， 而pcsp是标准普尔500指数的百分比变化(也换算成年变化率)。
(i)如果过去三个月的pc ip都是0， 而且pcsp=0， 本月工业生产的预期增长率是多少?它在统计上显著异于0吗?
(ii)如果过去三个月的pc ip都是0， 但pcsp-1=10， 工业生产的预期增长率是多少?
(iii)就股票市场对现实经济活动的影响而言，你得到什么结论?
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