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[主观题]
丽贝卡有兴趣购买一只热门新股票Up，Inc的欧洲看涨期权。看涨期权的执行价为99美元，92天后到期。目前Up股票的价格为119.16美元，该股票的年标准差为42%。无风险利率是每年6.25%。a.使用布莱克-斯科尔斯公式，计算看涨期权的价格。b.使用看跌-看涨平价来计算具有相同执行日期和到期日的看跌期权的价格。
提问人：网友文旻昊
发布时间：2022-09-18
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A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
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第1题
市场中，某股票的股价为30美元，股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0．8美
元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
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第2题
Rob希望买一个BioLabs公司的欧洲看跌期权。该公司的股票为不分红的普通股，执行价为50美元，期限
为6个月。BioLabs公司的普通股股票目前价格为45美元，Rob预期股票价格将在6个月内上升到68美元或下跌至37美元。Rob可以以无风险利率5%借或货。
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a.今日看跌期权的售价为多少？.
b.如果没有该期权在市场上交易，有没有办法创设一种和刚才描述的看跌期权具有相同的收益条件的合成看跌期权？如果有的话，你会如何操作？
c.合成看跌期权的费用是多少？它大于、小于还是等于购买实际看涨期权的费用？结论说得通吗？
第5题
D1公司目前的股价S。为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨和看跌期权的执行价格x
均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略，乙采取的是抛补看涨期权策略，丙采取的是多头对敲策路。 预计到期时股票市场价格的变动情况如下： 殴价变动幅度 -40%
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-20%
20%
40%
概率
0.3
0.2
0.1
0.4
要求： (1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益； (2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益； (3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。
第6题
根据材料回答10~13题：假设买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权。期权价格为2美元；又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。你的期权策略的最大可能利润是（）美元。
A.1
B.2
C.3
D.4
第7题
用下述期权报价信息回答问题。该股目前的售价为114美元。a.假设你购买了10份2月到期，执行价为11
用下述期权报价信息回答问题。该股目前的售价为114美元。
a.假设你购买了10份2月到期，执行价为110的看涨期权合同。佣金忽略不计，你愿意出多少钱？
b.在(a)中，假设Macrosoft股票在到期当日的售价为140美元。你投资的期权价值多少？如果期末股票价格为125美元呢？请加以解释。
c.假设你购买了10份8月到期，执行价为110的看跌期权合同。你的最大净收益是多少？在到期日Macrosoft股票的售价是每股104美元。你投资的期权价值多少？你的净收益是多少？
d.在(c)中，假设你卖出10份8月到期，行权价为110的看跌期权合同。如果到期日Macrosoft股票的售
价为103美元，你的净收益或净损失为多少？若售价为132美元呢？盈亏平衡的价格，即盈利为零时股票的价格是多少？
第8题
肯有意购买东南航空公司不分红的普通股欧式看涨期权，行权价为65美元，期限为1年。目前，东南航空
的股票售价为每股62美元。肯知道1年后东南航空的股票交易价格将为76美元/股或54美元/股。肯能以无风险有效利率2.5%借入或贷出资金。
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a.看涨期权今日的价格是多少？
b.如果目前没有根据该股票创设的期权，有没有办法创设一种和刚才描述的看涨期权具有相同的收益条件的合成看涨期权？如果有的话，你会如何操作？
c.合成看涨期权的费用是多少？它大于、小于还是等于购买实际看涨期权的费用？结论说得通吗？
第9题
CALL公司的普通股数月来一直按50美元／股左右的价格交易。投资者认为三个月内它仍会保持在这一价位
。执行价为50美元的三个月看跌期权售价4美元。 a．如果无风险利率每年10％．执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少？(无红利支付。) b．投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略？实现这一投资策略需要花费多少钱？投资者在股价朝什么方向变动多大时开始有损失？ c．投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合以在到期时获得与股票相同的收益？现在构建这一组合的净成本是多少？
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第10题
某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（）美元。
A.42．36
B.40．52
C.38．96
D.41．63
