两种资产收益的概率分布状况如下: 资产X 资产Y 概率 收益率 概率
两种资产收益的概率分布状况如下:
资产X | 资产Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
两种资产收益的概率分布状况如下:
资产X | 资产Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
Y、Z预期收益率分别为10%和8%,当前无风险利率4%,市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,并据此判断是否值得投资。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()
A. 股票基金17.39%;债券基金82.61%
B. 股票基金36.45%;债券基金63.55%
C. 股票基金44.16%;债券基金55.84%
D. 股票基金82.62%:债券基金17.38%
A、投资于债券基金的比例为0.18
B、投资于股票基金的比例为0.18
C、最小方差组合的投资比例不唯一
D、以上选项都不正确
要求:
(1) 计算两个项目的期望投资收益率;
(2) 计算两个项目收益率的标准离差;
(3) 计算两个项目收益率的标准离差率;
(4) 说明应该根据哪个指标比较两个项目的投资风险,并得出结论;
(5) 如果两个项目投资收益率的相关系数为0.8,对A的投资比例为0.4,对B的投资比例为0.6,计算两个项目投资组合收益率的方差和标准离差(用百分数表示,保留四位小数)。
A.证券A:r=10%,σ=20% B.证券D:r=20%,σ=30%
证券B:r=14%,σ=15% 证券E:r=20%,σ=25%
证券C:r=15%,σ=15% 证券F:r=22%,σ=27%
试用以下四种方法来评价上述设备购置方案是否可行:
(1)NPV法;
(2)IRR法;
(3)回收期法;
(4)PI法。
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