题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反映债券价格的利率风险的指标有()。
A.久期
B.基点价格值
C.货币久期
D.凸度
提问人:网友后慧珍
发布时间:2022-01-07
A.久期
B.基点价格值
C.货币久期
D.凸度
A.基于久期的利率风险管理的本质,是匹配并对冲货币久期,而不是匹配并对冲久期
B.合理的套期保值数量,应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值)
C.如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零,通常称为该资产利率风险中性
D.基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值
A.久期和货币久期是一阶导形式的利率敏感性指标,而有效久期和基点价格值则是中心差分形式的利率敏感性指标
B.久期和货币久期比较适合难以获得定价公式的复杂产品的利率风险度量
C.对于衍生产品来说,货币久期和基点价格值比较不适用,因为衍生产品合约的初始价值经常为零
D.久期和有效久期都是百分比形式的利率敏感性指标,货币久期和基点价格值则是绝对金额形式的利率敏感性指标
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