题目内容
（请给出正确答案）
A．度量两个变量之间的相关性程度的指标
B．相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1
C．如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系
D．如果p=0，则称X和Y不相关
E．相关系数越接近1越好
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下列说法正确的有（）
A．X对Y的相关系数等于Y对X的相关系数
B．相关系数的值大于-1，而小于1
C．相关系数越大表明X与Y的相关程度越高
D．相关系数r=0等价于回归系数B=0
A．度量两个变量之间的相关性程度的指标
B． 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1
C． 如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系
D． 如果p=0，则称X和Y不相关
E． 相关系数越接近1越好
A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为O时，不能分散任何风险
A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B．相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为0时，不能分散任何风险
A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度
B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。
D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
A．两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B．无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C．投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D．相关系数总是在[-1，+1]间取值
A．当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险
B．当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险
C．当相关系数＝－1时，证券组合可以分散全部风险
D．当相关系数小于0时，相关系数的绝对值越大，证券组合的风险分散效应越弱
A．证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B．不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C．随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D．相关系数总是在-1~+1间取值
关于表中市场组合的相关系数说法正确的是()
A．市场组合的相关系数为-1
B．市场组合的相关系数为0
C．市场组合的相关系数为0.5
D．市场组合的相关系数为1
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