可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（）

A．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

B． 市盈率法

C． 二叉树模型

D． 市净率法

下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有()。

Ⅰ 转换平价=可转换公司债券市价×转换比例

Ⅱ 股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高

Ⅲ 转股期限越长，可转换公司债券的价值越高

Ⅳ 可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价

Ⅴ 在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

E.Ⅲ、Ⅳ 、Ⅴ

可转换公司债券的转股期限越长，转股权价值就越大，可转换公司债券的价值越高。()

A．正确

B．错误

A．票面利率越高,可转换公司债券的债权价值越高;反之,票面利率越低可转换公司债券的债权价值越低

B．转股价格越高,期权价值越低,可转换公司债券的价值越低;反之,转股价格越低,期权价值越高,可转换公司债券的价值越高

C．股票波动率是影响期权价值的一个重要因素,股票波动率越大,期权的价值越高,可转换公司债券的价值越高;反之,股票波动率越低,期权的价值越低,可转换公司债券的价值越低

D．由于可转换公司债券的期权是一种美式期权,因此,转股期限越长,转股权价值就越大,可转换公司债券的价值越高;反之,转股期限越短,转股权价值就越小,可转换公司债券的价值越低

A．可转换公司债券的账面价值

B．可转换公司债券的市场价值

C．转换为股票的市场价值

D．可转换公司债券账面价值减去收到的现金后的余额

A．转股期限越长，转股权价值就越大，可转换公司债券的价值越低

B．转股期限越长，转股权价值就越大，可转换公司债券的价值越高

C．回售期限越长、转换比率越高、回售价格越高，回售的期权价值就越大

D．回售期限越短、转换比率越低、回售价格越低，回售的期权价值就越大