题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据资本资产定价模型，贝塔值为1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
A、无风险利率
B、在和
之间
C、
（-）
D、市场预期收益率
提问人：网友hhhh7125
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
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第3题
按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，
贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？()
点击查看答案
A 该资产的价值无法判断。
B 该资产是公平定价。
C 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D 该资产的阿尔法值为2.4%。
第4题
根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（）。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率
第6题
假设无风险收益率为6%。某资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，预期收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，市场组合的预期收益率应该为()。
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
第7题
根据资本资产定价模型，假定市场预期收益率为15%，无风险利率为8%，某股票的预期收益率为18%，该股票的β值为1.25，下列说法正确的是()。
A.该股票是公平定价
B.该股票被高估
C.该股票的阿尔法值为1.25%
D.该股票的阿尔法值为-1.25%
第8题
下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是（)。A．股票的预期收益率与β值线性相关B．无风险资产
下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是()。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．无风险资产的β值为零
C．资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合
D．市场组合的β值为1
第9题
按照资本资产定价模型。假定市场期望收益率为15％，无风险利率为8％；XYZ证券的期望收益率为17％，XYZ的贝塔值为1．25。以下哪种说法正确？
A.XYZ被高估。
B.XYZ价格合理。
C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。
D.XYZ的阿尔法值为0．25％。
第10题
按照CAPM模型，假定:市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确?()
按照CAPM模型，假定:市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？（)
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A.X被高估
B.X是公平定价
C.X的阿尔法值为-0.25%
D.X的阿尔法值为0.25%
