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某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
要求:
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率。
(2) 假设王某准备长期持有A股票,A股票去年的每股股利为5元,预计年股利增长率为 6%,当前每股市价为60元。投资A股票是否合算?
(3) 若王某按5:2:3的比例分别购买了A、B、C三种股票,计算该投资组合的β系数和预期收益率。
(4) 若王某按3:2:5的比例分别购买了B、C、D三种股票,计算该投资组合的β系数和预期收益率。
(5) 根据上述(3)和(4)的结果,如果王某想降低风险,应选择哪一种投资组合?
要求:
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值;
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率;
(3)假设无风险收益率为10%,与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%,标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为25%,国债利率为8%,市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合,投资比重为7:3,计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%,国债利率为8%)。
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