题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是（)。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Me

下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是( )。

A．Credit Portfolio View模型

B．KMV模型 C．Risk Metrics模型

D．Credit Risk+模型

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

参与汽车消费信贷的有关单位有（）。

A. 公安部门

B. 银行

C. 保险公司

D. 汽车经销商

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第2题

初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人升为BB级，根据主教材表11-9，由其组成的两贷款组合的价值量为( )。

A．208.51百万美元 B．208.33百万美元

C．204.4百万美元 D．204.59百万美元

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第3题

初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后都违约，根据主教材表11-9，由其组成的两贷款组合的价值量为( )。

A．172.35百万美元 B．139.84百万美元

C．134.72百万美元 D．102.26百万美元

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第4题

初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后其信用等级都升为AA级，根据主教材表11-9，由其组成的两贷款组合的价值量为( )。

A．215.68百万美元 B．215.67百万美元

C．215.86百万美元 D．215.49百万美元

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第5题

根据主教材图11-4，BB级借款人若想使自己的信用等级在下一年仍然保持原来水准，它的标准化正态资产收益需要在( )范围内波动。

A．-2.04σ和+2.39σ之间 B．-1.23σ和+1.37σ之间

C．-2.04σ和+1.37σ之间 D．-1.23σ和+2.39σ之间

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第6题

根据主教材图11-4，BB级借款人1年后的资产价值只要( )就会违约。

A．升2.3σ B．降2.3σ C．升2.04σ D．降2.04σ

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第7题

使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其真实值收敛，收敛的速率通常与( )。

A．重复次数k成比例 B．重复次数k的平方成比例

C．重复次数k的算术根成比例 D．重复次数k无关

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第8题

度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量，目前人们常用的方法是( )。

A．计算预期违约频率EDF B．计算受险价值量

C．计算主要财务比率 D．蒙特卡罗模拟法

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第9题

根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵，BBB级借款人在下一个年度违约的概率为( )。

A．0.0147 B．0.0018 C．0.0683 D．0.0033

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第10题

根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵，BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为( )。

A．0.8053 B．0.9143 C．0.109 D．0.0773

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