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[主观题]

CreditMonitor？对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（)。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价

CreditMonitor？对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

提问人：网友qq283876581 发布时间：2022-01-06

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第1题

经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A.RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失

B.RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失

C.RAROC=（非预期收益一预期收益）÷收益

D.RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益

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第2题

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？

A.5类

B.6类

C.7类

D.8类

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第3题

1997年亚洲金融危机发生后，（）又被广泛讨论来对抗危机.

A.风险管理

B.公司治理

C.风险文化

D.内部控制

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第4题

在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性缺口率为流动缺口加未使用不可撤销承诺与到期流动性资产之比，不得低于（）。

A.-10%

B.-5%

C.5%

D.10%,

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第5题

商业银行的整体风险控制环境不包括（）。

A.公司治理结构

B.合规文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系

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第6题

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（）

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

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第7题

（）资本是指在一个给定的臵信水平下,用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。

A.市场

B.经济

C.监管

D.核心

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第8题

专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（）。

A.债务人资本实力

B.贷款抵押品

C.经济或行业周期形势

D.信贷专家的主观性

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第9题

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是（）。

A.敏感分析

B.缺口分析

C.情景分析

D.久期分析

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第10题

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

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