题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有
假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1
提问人:网友heqihui83
发布时间:2022-01-06
假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1
A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
A.实施并支持一致的风险语言/术语
B.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
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