题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某管理人持有价值100万美元的债券资产组合,修正久期为8年。她想通过做空国债期货对冲资产组合的风险。国债的修正久期为10年。为了最小化她的头寸的方差,她需要卖出价值多少美元的国债?
提问人:网友yanjingjing2019
发布时间:2022-01-07
A、12%
B、9.60%
C、8.91%
D、9.80%
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