下列选项中,()不属于利率敏感性负债。
A.回购协议卖出
B.短期存单
C.可转让支付命令账户
D.定期存款
A.回购协议卖出
B.短期存单
C.可转让支付命令账户
D.定期存款
利率敏感性资产(RSA)和利率敏感性负债(RSL)是指需在一定时期内重定利率的资产和负债。下列资产与负债中,()不是1年期利率敏感性资产或负债。
A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次
C.5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次
D.20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次
C.5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次
D.20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
A.衡量股票价格系统性风险的β系数
B.衡量利率风险的久期和凸性
C. 衡量衍生品风险的希腊字母
D.衡量财务风险的流动比率和速动比率
A.久期的大小能够反映价值对利率的敏感性
B.资产和负债的价值均与利率大小成反比
C.满足英国精算师雷丁顿三定律条件下,保险公司的盈余不会因利率波动而产生不利变动
D.初始时刻资产与负债价值相等,那么期末资产与负债价值也相等
下列选项中关于利率敏感性缺口的表述正确的是()。
A.商业银行利率风险的大小取决于利率敏感性缺口和利率的波动幅度
B.利率波幅的变动属于内生变量,银行容易控制
C.利率敏感性缺口属于外生变量,较难把握
D.利率敏感性缺口表示的是相对缺口状况
在下列资产负债中,哪些是一年期利率敏感性资产或负债?
(1) 91天的美国短期国库券
(2) 1年期美国中期国库券
(3) 20年期美国长期国库券
(4) 20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
(5) 20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
(6) 30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次
(7) 隔夜联邦资金
(8) 9个月固定利率定期存款
(9) 1年期固定利率定期存款
(10) 5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次
A.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B.缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C.缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降
D.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E.久期分析相对于缺15分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估
A.利率敏感性资产=200万元,利率敏感性负债=100万元
B.利率敏感性资产=100万元,利率敏感性负债=150万元
C.利率敏感性资产=150万元,利率敏感性负债=140万元
A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口
B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口
D.最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债
E.最可取的措施是减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债
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