题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的,要使组合P的风险最小,A、B两证券的相关系数ρAB应该为( )。
A.ρAB=1
B.ρAB=0.5
C.ρAB=0
D.ρAB=-0.5
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-07
A.ρAB=1
B.ρAB=0.5
C.ρAB=0
D.ρAB=-0.5
要求:
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率;
(2) 假设该投资者准备长期持有A股票。A股票去年的每股股利为4元,预计年股利增长率为6%,当前每股市价为58元。投资A股票是否合算?
(3) 若该投资者按5:2:3的比例分别购买了A、B、C三种股票,计算该投资组合的p系数和预期收益率;
(4) 若该投资者按3:2:5的比例分别购买了B、C、D三种股票,计算该投资组合的p系数和预期收益率;
(5) 根据上述(3)和(4)的结果,如果该投资者想降低风险,应选择哪一投资组合?
求该投资组合的期望收益与方差。
A.12%,12% B.15%,l0%
C.10%,10% D.8%,10%
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