请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本。

A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值

B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格

C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格

D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值

A.零息债券的收益

B.股票的收益

C.看涨期权的收益

D.看跌期权的收益

A.差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。

B.牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。

C.牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。

D.蝶式策略属于一种差期策略。

A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

A.美式看涨期权

B.美式看跌期权

C.欧式看涨期权

D.欧式看跌期权