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二叉树定价的看涨期权价格与物理测度下资产价格上涨下跌的概率p的大小，没有关系
提问人：网友zzp0706
发布时间：2022-01-07
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第3题
下列情形中，期权内在价值为零的情况有()。
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
第6题
以下表述错误的是
A、买入看涨期权的人，未来有权利按约定价格买入标的资产
B、卖出看涨期权的人，未来有义务按约定价格卖出标的资产
C、买入看跌期权的人，未来有权利按约定价格卖出标的资产
D、卖出看跌期权的人，未来有义务按约定价格卖出标的资产
第10题
在单期二叉树模型下，初始时刻股票价格为S，股票价格上涨和下跌后的价格分别为S*u，S*d，单期简单利率为r,且d<1+r q 测度下股票上涨的概率q="(1+r-d)/(u-d)<br/">
