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[主观题]
持有一个具有某一协定价格K的远期合约多头，则当标的资产价格大于K时，该合约获利。
提问人：网友dudu1016
发布时间：2022-01-07
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第7题
假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指股息收益率为每年4%，股指的当前价格为400，在4个月后交割的期货合约中期货价格为405，这时会存在什么样的套利机会？
A、持有期货合约多头，买入指数的标的股票
B、持有期货合约多头，卖出指数的标的股票
C、持有期货合约空头，买入指数的标的股票
D、持有期货合约空头，卖出指数的标的股票
第9题
假设6个月期的无风险年利率为4.17%（连续复利）。市场上正在交易一份剩余期限为6个月的远期合约，标的证券为一年期零息债，该债券的现价为96元。假如其交割价格为97元，请问对于该远期合约的多头来说，远期价值为
A、1.0015
B、-1.0015
C、2.9617
D、-2.9617
第10题
在瑞士和美国按连续复利的两个月期限利率分别为每年2%和5%，瑞士法郎的即期价格是1.0500美元，在2个月后交割的期货价格也是1.0500美元，这时会存在什么样的套利机会？
A、买入瑞士法郎，持有瑞士法郎期货多头
B、买入瑞士法郎，持有瑞士法郎期货空头
C、出售瑞士法郎，持有瑞士法郎期货多头
D、出售瑞士法郎，持有瑞士法郎期货空头
