下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。 A.可以预测突发事件的风险B
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
A.我国金融业开放之后.行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败
A.商业银行的核心资本具备两个特征:一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失:二是随时可以动用
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%
C.未分配利润属于核心资本
D.少数股权属于附属资本
A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C.开发商与购房人串通.规避不允许零首付的政策限制
D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋
A.违约概率是事后检验的结果.可以作为内部评级的直接依据
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率又称为不良率,是不良债项余额在所有债项余额中的占比
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级
D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次
E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
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