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[主观题]

选择风险规避方法。 假设你是一家石油公司的财务主管。几家不同的投资银行不断地向你推荐对石油价格下降的风

选择风险规避方法。

假设你是一家石油公司的财务主管。几家不同的投资银行不断地向你推荐对石油价格下降的风险规避的方法。每个月你大约会收到10个不同的建议。如果每种建议对风险的规避程度相同,你如何在不同的建议之间抉择?

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-07
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第1题
用互换合约规避外汇风险。

假设你是一家图片制作公司的财务主管。你们的销售大约有50%在美国(总部),40%在日本,10%在世界其他地方。你很关心以后5年中你们的日元销售收入的美元价格。以后5年中每年的日元收入预计为27亿日元。目前美元比日元的汇率为1美元等于90日元,如果以后5年都持续这样的比价,你就很满意了。

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第2题
不可分散风险(nondiversifiable risk)
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第3题
多头(long position)
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第4题
用AT&T和微软的股价变动的相关系数为0.5时的最优投资组合,以及问题中的部分结论,解答:
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第5题
假设你有机会购买AT&T和微软的股票。
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第6题
Roobel and Associates是一家专于俄罗斯金融市场研究的分析公司。它预测1年以后Yablonsky玩具公司的股票价值将达到每股1000卢布。如果俄罗斯政府的无风险利率是10%,市场投资组合的预期收益率是18%,在下列条件下,每股Yablonsky股票你愿意支付多少钱?
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第7题
Norma Swanson将财富的40%投资于MGM股票,60%投资于Industrial Light and Magic股票。Norma相信这些股票的收益率的相关性为0.06,各自的均值和标准差为:

MGM

ILM

预期收益率

10%

15%

标准差

15%

25%

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第8题
CAPM的运用。

无风险利率为每年0.06,市场投资组合的预期收益率为每年0.15。

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第9题
资本市场定价模型(capital asset pricing model)
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