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[主观题]
A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差。下表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，
风险水平最低的资产组合为：
提问人：网友taizi5112005
发布时间：2022-01-07
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假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为多少?
A.10%，1. 05%
B.10%，3%
C.9%，2%
D.9%，1.05%
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第2题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率，则他将投资于A和B的组合的标准差为
A、0.01
B、0.0004
C、0.02
D、0.14
第3题
资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
A、以无风险利率借入资金购买资产组合A
B、卖空资产组合A，买入资产组合B
C、卖空资产组合B，买入资产组合A
D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
第4题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
A、8.5%
B、9.0%
C、8.9%
D、9.9%
第5题
假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（ ）
A、1.8
B、2.1
C、2.0
D、2.4
第6题
某公司发行5年到期的债券．票面面额为1000元。售价为960元，年息票率为7％。半年付息一次。试计算： (1)当期收益率。 (2)到期收益率。 (3)持有3年后，将该债券以992元的价格出售，则该投资者的实际收益率为多少?
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