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[主观题]
a.一个个股期货合约，其标的股票没有股息，有效期为1年，现在价格为150美元，如果短期国债收益率为3%，期货价格应该是多少？：b.如果合约有效期是3年，期货价格应该是多少？c.如果利率为6%，合约有效期是3年，期货价格又应该是多少？
提问人：网友yanjingjing2019
发布时间：2022-03-11
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第1题
期货交易所刚刚引入Brandex个股期货合约，这家公司不支付股利。每份合约要求一年后买入1000股股票，短期国债收益率为6%。a.如果股票价格为120美元/股，则期货价格应该是多少？b.如果股票价格下跌3%，则期货价格变化多少？投资者保证金变化是多少？c.如果合约的保证金为12000美元，投资者头寸的收益百分比是多少？
第2题
假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。 （1)如果国库券利率为6%，
假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。
(1)如果国库券利率为6%，期货价格是多少？
(2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少？
(3)如果利率为8%，且合约期限是三年呢？
(4)简述期货交易和远期交易有什么不同？
第3题
a．假定一份期货合约。其标的股票不支付红利。现价为150美元，期货1年后到期。如果国库券利率为6％。期
货价格是多少？ b．如果合约期限是3年。期货价格又是多少？ c．如果利率为8％，且合约期限是3年呢？
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第4题
假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指股息收益率为每年4%，股指的当前价格为400，在4个月后交割的期货合约中期货价格为405，这时会存在什么样的套利机会？
A.持有期货合约多头，买入指数的标的股票
B.持有期货合约多头，卖出指数的标的股票
C.持有期货合约空头，买入指数的标的股票
D.持有期货合约空头，卖出指数的标的股票
第5题
以下属于实值期权的有（）。
A.玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳
B.大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
C.大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/a式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
D.玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳
第6题
假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司，而且90天的黄金期货合约价格为329美元（面值为100盎司)。如
假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司，而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.78%到3.82%之间，不考虑储存成本和交割成本，期货合约价格的理论最小值为()美元。
A．325.5
B．326.2
C．327.6
D．328.04
第8题
下列关于利率期货合约的说法，正确的有()。
A.CME的13周美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1／2个基点
B.一个CME的13周美国短期国债期货合约的最小变动价值是12．5美元
C.一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12．5美元
D.CME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1／2个基点
第9题
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。A.国债现货价格-国债期货价格×转换因子B.
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。
A.国债现货价格-国债期货价格×转换因子
B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D.国债现货价格×转换因子-国债期货价格
第10题
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有()。
A.合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
B.以面值100美元的标的国债价格报价
C.合约的最小变动价位为20美元
D.合约实行现金交割
第11题
一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％（连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期
一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％(连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期的期货价格为多少？
