题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
设{Xt}是平稳时间序列,则下面陈述不正确的是()。
A.t时刻的均值E(Xt)不依赖t
B.t时刻的方差Var(Xt)不依赖t
C.t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(Xt,Xs)不依赖t也不依赖s
D.t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等,即#图片0$#
提问人:网友xiepengcheng98
发布时间:2022-01-07
A.t时刻的均值E(Xt)不依赖t
B.t时刻的方差Var(Xt)不依赖t
C.t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(Xt,Xs)不依赖t也不依赖s
D.t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等,即#图片0$#
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的,如果εt是一零均值。同方差,不序列相关的白噪声。问:(1)Xt是平稳时间序列吗?(2)Xt-E(Xt)是平稳时间序列吗?
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的,其中εt为一均值为0,方差为的白噪声序列,Zt是一均值为0,方差为,协方差恒为常数α的平稳时间序列。εt与Zt不相关。
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的,如果εt是一零均值,同方差,不序列相关的白噪声,问:
设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1+εt,其中εt为一均值为0,方差为的独立同分布序列,且X0=0。证明:Xt与Xt+k的相关系数为
A.Xt的期望为常数
B.Xt的方差为常数
C.Xt 与 Xt-j 的协方差,仅与 t 有关
D.Xt 的协方差可能为零,也可能不为零
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!