题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定(FRAS)，金额为1000000美元，期限3个月。从当起算，3个月后

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定（FRAS)，金额为1000000美元，期限3个月。从当起算，3个月后

开始，6个月后结束。协定利率为9%，远期利率协定期限确定为91天。3个月后，远期利率协定开始时，市场利率为10%。(1)令A=协定利率，S=清算日市场利率，N=合同数额，d=远期利率协定期限。支付数额的计算公式是什么？(2)请根据该公式计算该银行从合同买卖方收取的现金数额为多少？(3)在远期利率协定结束时，该银行的净借款成本是多少？

提问人：网友Dume2020 发布时间：2022-06-24

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第1题

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天，每年以360天计算。（1)若3个月后，FSAS开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？（2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少？（结果保留两位小数)

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第2题

大通银行购买了一份“3对6”的FRAs,金额为1000000美元,期限3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后

结束。协定利率为9.00%,FRAs期限为91天,从今3个月后,FRAs开始时,市场利率为9.5%。试问:大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约。

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第3题

假定今天是2007年2月1日，交易双方同意成交一份“3*6”名义金额为100万美元，协定利率为4.5%的远期利率协定，下列叙述正确的是（）

A.该协定的起算日和结算日之间为3个月

B.该协定的结算日至名义贷款最终到期日之间的时间为6个月

C.该协定的起算日是2012年2月3日

D.参照利率通常为确定日的伦敦银行同业拆放利率

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第4题

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议(6×9)，银行A(6.15－6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9)，银行A（6.15－6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中（)。

A、获得现金98111.20美元

B、支付现金98111.20美元

C、获得现金15102.18美元

D、支出现金15102.18美元

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第5题

某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（)。A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的

某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是()。

A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率

B.自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率

C.6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率

D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

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第6题

某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3,5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。

A.即期利率互换和数字利率封顶期权

B.远期利率互换和数字利率封顶期权

C.即期利率互换和数字利率封底期权

D.远期利率互换和数字利率封底期权

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第7题

当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份3×6远期利率协议，协议利率为6%，名义本金为100万元。则该合约当前价值为（）元（精确到小数点后2位）。

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第8题

某投资者购买了H公司的股票看涨期权合约一份，可以在到期日购买100股H公司股票，协定价格为每股12元，该公司新近宣布进行1拆3的拆股，那么期权的协定价格自动降至每股（），同时，一份合约给予了投资者购买（）的权利。

A.12元；100股

B. 36元；100股

C. 4元；300股

D. 12元；300股

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第9题

票据发行便利远期利率协定

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第10题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

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第11题

()主要用于银行机构之间防范利率风险，它可以保证合同的买方在未来的时期内以固定的利率借取资金或发放贷款。

A.远期合约

B.远期利率协定

C.期货合约

D.期权合约

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