题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是()。

A.到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD

B.到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD

C.相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD

D.相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

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更多“对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法…”相关的问题

第1题

投机者建立5年期国债期货空头头寸的原因是（)。

A.预期4-7年期的国债收益率会降低

B.预期4-7年期的国债收益率会提高

C.预期票面利率3%的国债收益率会降低

D.预期票面利率3%的国债收益率会提高

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第2题

中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国

债。()

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第3题

我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。

A.1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

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第4题

目前，国债期货合约标的为面额为__________万元人民币、票面利率为3%的__________年期名义标准国债。()

A.100;3

B.100;5

C.50;3

D.50;5

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第5题

我国5年期国债期货合约标的为（）。A.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债B.面值为1

我国5年期国债期货合约标的为（）。

A.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债

B.面值为1万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债

C.面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

D.面值为1万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

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第6题

下列关于2012年2月13日，中国金融期货交易所推出5年期国债期货（仿真）合约交易的说法中正确的有（）。

A.合约标的面额为100万元人民币、票面利率为3％的5年期名义标准国债

B.报价方式为百元净价报价

C.最小变动价位为0．002个点（每张合约最小变动值20元）

D.合约月份为最近的3个季月（3、6、9、12季月循环）

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第7题

你刚刚将拥有的一幢小型商业办公楼租赁出去。租赁条款要求在未来5年中每年支付14 400美元。你希望

能够运用票面利率为6．57％的3年期国债的期货合约来对冲利率上升的风险。目前租赁与国债的市场利率都为10．0％。计算该项租赁的现值以及久期。

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第8题

假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子()。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

D.无法确定

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第9题

假设中金所5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子()。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

D.无法确定

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第10题

关于中金所推出的5年期国债期货的转换因子，下面说明不正确的是（）。

A.根据给定的计算公式可求出每种可交割债券的转换因子，中金所公布每个可交割债券的转换因子。

B.可交割债券票面利率越高，转换因子越大。

C.剩余期限越长，转换因子越大。反之亦然。

D.转换因子只是对可交割债券的近似标准化，市场利率越高、到期期限越长，则误差越大。

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