条式组合策略具有不对称性，底部条式适合投资者预测价格变化较大，且下跌的可能大于上涨可能的情形。

A.条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成

B. 带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成

C. 底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）

D. 底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成

A.跨式组合策略

B.牛市价差

C.条式组合

D.带式组合

A.具有交易成本最小化的优势

B.具有管理费用最小化的优势

C.放弃了从市场环境变化中获利的可能

D.适用于投资者偏好变化较大的情形

E.适用于改变投资组合的成本大于收益的状态

条式组合期权的投资者认为牛市出现的可能性更大。()

如果持有股票的投资者预测股票市价可能大幅下跌，适合使用的期权投资策略是()。A.保护性看跌期权B.抛补看涨期权C.多头对敲D.空头对敲

A.变化较小

B. 变化较大

C. 上涨较大

D. 下跌较大

A.买入蝶式价差组合

B.卖出蝶式价差组合

C.买入底部跨式组合

D.买入宽跨式组合

A.上涨

B.下跌

C.上涨的可能性比较大

D.可能下跌或保持不变

A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同

B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同

C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

A.具有交易成本最小化的优势

B.具有管理成本最小化的优势

C.放弃了从市场环境变化中获利的可能

D.适用于投资者偏好变化较大的情形