题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出()
A.资本资产定价模型
B.单期投资问题
C.单因素模型
D.多因素模型
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.资本资产定价模型
B.单期投资问题
C.单因素模型
D.多因素模型
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
B.证券投资组合的证券种类越多,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,投资人对风险的态度不影响最佳风险组合
B、各种传播媒介可以自由传播证券交易信息
C、法人可以个人名义开立帐户
D、禁止任何人挪用公款买卖证券
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