题目内容
（请给出正确答案）
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
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A．商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B． 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C． 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D． 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（）
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个暴露之间的相关性
C.CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型需要直接估计各组合之问的相关性
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列()是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
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