A.看涨期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
B.看涨期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
C.看跌期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
D.看跌期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
A.看涨期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
B.看涨期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
C.看跌期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
D.看跌期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
A.看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
B.看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
C.只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D.当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
A.标的商品的市场价格P决定期权的内在价值;
B.P超过Pe越多,则看涨期权的内在价值越大;
C.P低于Pe越多,则看跌期权的内在价值越大;
D.若P小于或等于Pe,则看跌期权的内在价值为零。
A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
A.理论上,虚值期权的内在价值为负
B.理论上,实值期权的内在价值为正
C.实际上,无论是看涨期权还是看跌期权,也无论期权标的物的市场价格处于什么水平,期权的内在价值都必然大于零或等于零,而不可能为一负值
D.理论上,平价期权的内在价值为零
在到期之前()
A.看涨期权的内在价值比实际价值大
B.看涨期权的内在价值总是正的
C.看涨期权的实际价值比内在价值大
D.看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值
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