题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

a．假定一份期货合约。其标的股票不支付红利。现价为150美元，期货1年后到期。如果国库券利率为6％。期

货价格是多少？ b．如果合约期限是3年。期货价格又是多少？ c．如果利率为8％，且合约期限是3年呢？

提问人：网友hufengsz 发布时间：2022-01-06

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第1题

假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。（1)如果国库券利率为6%，

假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。

(1)如果国库券利率为6%，期货价格是多少？

(2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少？

(3)如果利率为8%，且合约期限是三年呢？

(4)简述期货交易和远期交易有什么不同？

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第2题

假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指股息收益率为每年4%，股指的当前价格为400，在4个月后交割的期货合约中期货价格为405，这时会存在什么样的套利机会？

A.持有期货合约多头，买入指数的标的股票

B.持有期货合约多头，卖出指数的标的股票

C.持有期货合约空头，买入指数的标的股票

D.持有期货合约空头，卖出指数的标的股票

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第3题

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是()。

A.11250港元

B.5050港元

C.6200港元

D.756200港元

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第4题

买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该

合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为()港元。

A．602 013

B．602 000

C．601 973

D．601 987

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第5题

考虑标准普尔500指数6月份交割的期货市场数据。距现在6个月。标准普尔500指数为1350点，6月份到期的

期货合约F 0=1351点。 a．如果即期利率为每半年2．2％。指数平均红利率为每半年1．2％。你需要获得股票卖空的收入中的多大部分才能获得套利利润？ b．假定你实际上可以获得卖空收入的90％，要使套利机会不存在，期货合约价格下限是多少？实际期货价格可下降多少就达到无套利边界？构建合理的套利策略。并计算利润。

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第6题

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这－业绩到9月

，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。

A.卖出期货合约134张

B.买入期货合约134张

C.卖出期货合约129张

D.买入期货合约129张

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第7题

假定IBM股票的收益率、市场指数以及以计算机行业的指数之间的关系可用以下的回归公式表示：r IBM=0

．5r M+0．75 ladustry。如果一份计算机行业的期货合约已被交易，由于系统的及行业的因素会对IBM股票业绩产生影响。你会如何对这种影响所造成的风险进行套期保值？对所持有的每一美元的IBM股票。你该买进或者卖出价值多少美元的市场以及行业指数的合约？

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第8题

a.一个个股期货合约，其标的股票没有股息，有效期为1年，现在价格为150美元，如果短期国债收益率为3%，期货价格应该是多少？：b.如果合约有效期是3年，期货价格应该是多少？c.如果利率为6%，合约有效期是3年，期货价格又应该是多少？

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第9题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险，决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点，而12月到期的股指期货报价为2950点，合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，该基金应()对该股票组合进行套期保值。

A.买入305张期货合约

B.卖出305张期货合约

C.买入310张期货合约

D.卖出310张期货合约

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第10题

列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货是以汇率为标的的期货合约

C.指数期货是指以股票为标的的期货合约

D.指数期货不涉及股票本身的交割

E.指数期货以现金清算的形式进行交割