题目内容
（请给出正确答案）
久期反映了债券价格与利率之间的反向关系是一种(),凸性反映了债券价格与利率之间的反向关系是一种()。
A．直线型关系;凸线型关系
B．直线型关系;直线型关系
C．凸线型关系;直线型关系
D．凸线型关系;凸线型关系
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A.对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符
B.采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的
C.当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
D.一般来说，债券价格变化与收益率之间是一种线性关系
A.对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符
B.采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的
C.当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
D.只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
A.久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
B.市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C.只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D.当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
（）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
A. 久期
B. 凸性
C. 凹度
D. 凹性
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B. 与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响
C. 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D. 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
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