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[主观题]

什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的（）。

A. 可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险

B. 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额

C. 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性

D. 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性

E. 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口

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第2题

假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为( )。

A．利息收入减少0.05万元 B．利息收入增加0.05万元

C．利息收入减少0.01万元 D．利息收入增加0.01万元

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第3题

贷款组合风险和单笔贷款风险的区别是什么？

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第4题

下列对信用等级转移分析说法错误的是( )。

A．信用等级转移分析可以帮助银行预测未来的风险，避免损失

B．信用等级转移分析是基于预测的信用数据的风险分析方法

C．对于降级概率显著增大的贷款类别银行应该限制其贷款集中度

D．银行要对降级的贷款要求更高的风险回报

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第5题

贷款收益率的计算主要有哪两种方法？其主要思想是什么？

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第6题

某大型企业财务资料如下：总资产=350000(元)、流动资产=80000(元)、流动负债=75000(元)、息税前利润=30000(元)、留存收益=20000(元)、股票总市值=100000(元)、长期负债=200000(元)、销售收入=600000(元)，则该企业的阿特曼Z值为( )。

A．2.3951 B．3.1589

C．0.4796 D．2.1345

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第7题

区别有追索权和无追索权的贷款出售。为什么银行愿意出售有追索权的贷款？

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第8题

信用证手续费收入应该超过信用证的预期违约风险，它等于违约的概率乘以信用证的( )。

A．预期净收入

B．预期净收入与预期净支出之差

C．预期净支出

D．预期净利润

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第9题

从经济的角度来看，表外项目是( )。

A．资产 B．负债

C．或有资产和或有负债 D．资产和负债

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第10题

从经济的角度来看，表外项目是( )。

A．资产 B．负债

C．或有资产和或有负债 D．资产和负债

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