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[单选题]

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

提问人：网友dravinchen 发布时间：2022-01-07

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第1题

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

A. 风险评估模型

B. 外部环境分析

C. 内部违约经验

D. 映射外部数据

E. 统计违约模型

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第2题

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

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第3题

外国银行分行可以对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购。（）

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第4题

目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。

A.采用精确的定量分析方法

B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

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第5题

下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

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第6题

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。

A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

D.商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

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第7题

上市公司治理目标是股东利益最大化。（）

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第8题

下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

B.拨备覆盖率=（一般准备十专项准备+特种准备）/贷款余额

C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

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第9题

下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C.要进行不同时期的对比分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

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第10题

下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%

C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

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