题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
B.I~III
C.I、III、IV
D.II~IV
B.ECDIS备份配置能够防止ECDIS故障继续发展
C.ECDIS备份配置能够以辅助手段完成航次剩余部分的安全航行
D.ECDIS备份配置能够安全接替航行监控任务
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