题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
A．未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B．看涨期权只能在到期日执行
C．股票或期权的买卖没有交易成本
D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-13
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期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型。()
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第3题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（)。 A.二叉树模型是一种近似的方法B.将
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是()。
A.二叉树模型是一种近似的方法
B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D.二叉树模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
第5题
下列关于二项式定价模型的表述，正确的有()。
A．二项式定价模型是一种近似的方法
B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
第6题
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（)。A．股票或期权的买卖没有交易成本B．短期的无风险利
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()。
A．股票或期权的买卖没有交易成本
B．短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变
C．不允许卖空
D．看涨期权只能在到期日执行
第9题
ABC公司拟发行30年期的债券,面值1000元,利率10%(按年付息),所得税率40%,发行费用率为面值的1%,则下列说法正确的有()
A．Kd=10.11%
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B．Kd=10%
C．税后债务成本Kdt=10.11×（1-40%）=6.06%
D．如果不考虑发行费用，税后债务成本=10%×（1-40%）=6%
